Адаптивная средняя скользящая

Адаптивная средняя скользящая

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает адаптивная средняя скользящая раньше, чем от простой скользящей.Управление рисками Индикатор Адаптивная средняя скользящая Адаптивная скользящая средняя Кауфмана Как известно, почти во всех популярных индикаторах технического анализа присутствует как минимум один в большинстве случаев более одного конфигурационный параметр. Эти параметры играют ключевую роль в работе того или иного индикатора и определяют насколько будет эффективным его использование на конкретном инструменте при различных состояниях рынка. Поэтому, выбору значений этих параметров при разработке торговых алгоритмов трейдеры уделяют особое внимание, используя для этого различные технические средства, позволяющие подобрать наиболее оптимальные значения при тестировании и оптимизации стратегий на исторических данных.

Торговые тактики: Трейдеры любят работать со скользящими средними.

Скользящие средние. Почему они не работают?

Индикаторы: Скользящая средняя

Работа на реальном счете на основе скользящих средних

Практика 4. Moving Average (скользящие средние) #forex #aofx

Скользящая средняя +146% к прибыли

Адаптивная скользящая средняя (Adaptive Moving Average) AMA

Индикатор "Скользящие средние" или "Moving Average".

Скользящие средние

Работа на реальном счете на основе скользящих средних

Скользящая средняя форекс - вымыслы и реальная помощь

И все-таки даже они не лишены определенных недостатков. Средняя со слишком коротким периодом дает очень много ложных сигналов. Медленная — запаздывает так, что приходится упускать большую часть движения.

В общем случае, это нетривиальная задача, породившая целую ветвь технического анализа [5]возникало предложение автоматизировать выбор этого параметра. В году Тушар Шонде англ. Tushar Chande разработал адаптивную модель скользящей средней VIDYAв которой ширина окна зависит от волатильности цены [6]а в году Перри Кауфман предложил свою версию подобного технического индикатора [2]. Основным посылом Кауфмана было желание реализовать консервативное следование в направление трендапри этом быстро получать сигнал на динамичном рынке и своевременно закрывать позиции, когда рынок становится ненаправленным [2]. Методика расчёта Базовая формула Адаптивная скользящая средняя Кауфмана является производной от классической экспоненциально сглаженной скользящей средней с переменным коэффициентом сглаживания. То есть каждый раз используется классическая формула в которой сглаживающая константа вычисляется динамически и в общем случае различается для каждого периода.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана AMA, KAMA или AMkA - технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной.

Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка адаптивная средняя скользящая текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя скользящая средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n. В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений.

Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента. С помощью этого коэффициента рассчитывается сглаживающая константа.

Смотрите также

exopt.ru